I principi fondamentali della gestione di portafoglio

I principi fondamentali della gestione di portafoglio
  • Codice corso: C100_A5
  • Durata: 2,5 ore
  • Valenza IVASS:
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. g) - Differenza tra rendimenti passati e scenari di rendimento futuri e lett. l) - Principi fondamentali della gestione di portafoglio
  • Anno di pubblicazione: 2021

Obiettivo

Il problema della selezione del portafoglio ricopre da anni le pagine delle riviste scientifiche, sia per il suo interesse dal punto di vista matematico che per la sua importanza dal punto di vista applicativo.
Obiettivo del corso è consentire all’utente di conoscere gli elementi essenziali della teoria del portafoglio, la relazione tra i rendimenti storici e rendimenti attesi, nonché Il processo di asset allocation nella costruzione del portafoglio.

MacroStruttura

  • Elementi di teoria di portafoglio
    • La teoria di portafoglio
    • Le applicazioni della teoria di portafoglio
    • Il beta di un titolo
    • Il capital asset pricing model (CAPM)
    • La arbitrage pricing theory (APT)
  • L’analisi della relazione tra rendimenti storici e rendimenti attesi
    • La misura del rendimento e del rischio
    • Il Rendimento storico e il rendimento atteso
    • Il rendimento come indicatore di performance
    • Il processo di asset allocation nella costruzione del portafoglio
    • Il processo di asset allocation
    • L’individuazione delle classi di attività
    • La costruzione del portafoglio efficiente

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